Stochastische Differentialgleichung

NeuerPhysiker · Anmeldungsdatum: 16.05.2017 Beiträge: 1

Meine Frage:
Hallo,
ich habe im Studium die Aufgabe bekommen, Trajektorien der Brownschen Bewegung
zu visualisieren. Dies soll über Excel funktioieren
Gegeben ist die Formel:
dv(t)=-gamma*v(t) dt + sigma*xi(t) dt
ich hoffe ihr könnt mir helfen

Meine Ideen:
gesagt wurde uns, dass xi(t)dt= dW(t) und dW(t) kann als wurzel(dt)*N(0,1)geschrieben werden. Der deterministische Anteil ist ja leicht zu berechnen und auch gut über Wertepaare darzustellen. Die Frage ist nur wie bekomme ich das Sigma*wurzel(dt)*N(0,1) einberechnet?