Hallo,
ich suche den Erwartungswert von exp(x) wobei x eine alpha-stabile zufalssvariable ist. Ich habe ein ergebnis, allerdings scheint hier irgendwo ein fehler zu sein.
und zwar habe ich die char. funktion der symmetrischen LS zufalssvariable
der erwartungswert E[exp(x)] sollte daher
was mich verwundert ist, dass dadurch E[exp(x)]<1 ist. für eine symmetrische verteilung hätte ich E[exp(x)]>1 erwartet. kann mir jemand sagen, wo mein fehler liegt?
Wenn ich eine Dichtefunction mit power-law habe, bedeutet dies, dass E[exp(x)]=unendlich da die exponentielle funktion schneller steigt als die dichtefunktion abnimmt? Wieso bekomme ich dann wie oben den Wert exp(-c)?
schönen gruß
Registrieren
Login
FAQ
Suchen
