 Verfasst am: 16. Mai 2017 18:58 Titel: Stochastische Differentialgleichung |
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| Meine Frage: Hallo, ich habe im Studium die Aufgabe bekommen, Trajektorien der Brownschen Bewegung zu visualisieren. Dies soll über Excel funktioieren Gegeben ist die Formel: dv(t)=-gamma*v(t) dt + sigma*xi(t) dt ich hoffe ihr könnt mir helfen Meine Ideen: gesagt wurde uns, dass xi(t)dt= dW(t) und dW(t) kann als wurzel(dt)*N(0,1)geschrieben werden. Der deterministische Anteil ist ja leicht zu berechnen und auch gut über Wertepaare darzustellen. Die Frage ist nur wie bekomme ich das Sigma*wurzel(dt)*N(0,1) einberechnet? |
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