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TomS	Verfasst am: 07. Nov 2011 12:59    Titel: Also ich kenne mich da wirklich nicht besonders aus, aber mir fällt folgende Analogie ein: Die Korrelationsfunktionen bezeichne ich mal als n-Punkt-Funktionen analog zur Quantenmechanik. Für diese gibt es eine Darstellung mittels Pfadintegralen. An sich sollte es möglich sein, diese sukzessive durch Funktionalableitung zu gewinnen, d.h. du benötigst für eine n-Punkt-Funktion nicht unbedingt ein n-faches Integral, sondern du benötigst nur eine erzeugende Funktion (berechnet aus dem Pfadintegral) , aus der du die n-Punkt-Funktionen gewinnst. Sowas findest du evtl. unter den Stichworten 'Brownsche Bewegung' und 'Pfadintegrale'.
diffdaysameshit	Verfasst am: 07. Nov 2011 12:09    Titel: gaußscher stochastischer Prozess Hallöchen. Ich poste zum ersten mal hier und bin mir nicht sicher in welches Forum der Thread gehört. Ich poste es hier, weil das Problem am Rand eines quantenmechanischen Problems aufgetreten ist. Sollte das hier fehl am Platze sein: Sorry. Ich habe es mit einem stochastischen Prozess zu tun, der als gaußscher stochastischer Prozess zu jedem Zeitpunkt eine gaußverteilte Zufallszahl liefert. Bekanntlich ist ein gaußscher stochastischer Prozess vollständig durch Erwartungswert und Auto-Korrelationsfunktion definiert. Mein Problem: Ist es korrekt wenn ich davon ausgehe, dass sich deshalb Größen wie durch und ausdrücken kann? Wenn ja, wie geht das? Bisher ist mir nicht viel mehr eingefallen als analog zur Auto-Korrelationsfunktion zu schreiben. Das soll dabei die Wahrscheinlichkeit sein, dass die Zufallszahl zum Zeitpunkt den Wert , zum Zeitpunkt den Wert und zum Zeitpunkt den Wert hat. Hier weiß ich jetzt aber schon nicht weiter. Wie kann ich weiterrechnen? Oder liege ich schon falsch? Schöne Grüße!

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